协方差年化？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问各位一个问题：在计算股票收益率波动率时，可以通过计算日收益率的波动率，再根据平方根法则换算到年波动率，即，年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率，计算出日收益率的协方差。问题是：现在想把日收益率的协方差转换成年收益率协方差，是不是也存在相同法则，即，年协方差=250乘以日方差？不吝赐教。
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=562844&page=1&from^^uid=678833

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协方差年化 协方差 pinggu 人大经济论坛 thread 收益率 平方根

按照方差协方差的定义，应该是的

按照方差协方差的性质可以得到

补充一点，随机游走的方差是随时间成正比的，年方差等于日方差的N倍，大概一年有250个左右工作日，其他根据定义就可以了