怀特检验结果是否存在异方差，求问。

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Heteroskedasticity Test: White                               
                               
F-statistic        4.218738            Prob. F(9,86)                0.0002
Obs*R-squared        29.40251            Prob. Chi-Square(9)                0.0006
Scaled explained SS        21.88586            Prob. Chi-Square(9)                0.0092
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/22/17   Time: 23:56                               
Sample: 2009M01 2016M12                               
Included observations: 96                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -0.999599        0.329016        -3.038152        0.0032
PMI^2        -0.000404        0.000132        -3.067592        0.0029
PMI*M2        1.18E-08        3.87E-09        3.061428        0.0029
PMI*FER        -2.87E-07        1.51E-07        -1.903804        0.0603
PMI        0.040483        0.013071        3.097103        0.0026
M2^2        8.64E-14        2.64E-14        3.276141        0.0015
M2*FER        3.53E-12        1.94E-12        1.821777        0.0720
M2        -9.06E-07        2.41E-07        -3.758505        0.0003
FER^2        -1.63E-10        7.10E-11        -2.296250        0.0241
FER        2.27E-05        9.22E-06        2.462095        0.0158
                               
R-squared        0.306276            Mean dependent var                0.004991
Adjusted R-squared        0.233677            S.D. dependent var                0.006388
S.E. of regression        0.005592            Akaike info criterion                -7.436668
Sum squared resid        0.002689            Schwarz criterion                -7.169548
Log likelihood        366.9600            Hannan-Quinn criter.                -7.328693
F-statistic        4.218738            Durbin-Watson stat                1.155072
Prob(F-statistic)        0.000152                       
                               
请问这个结果，存在异方差吗，具体怎么看啊，如果有异方差，怎么消除呢？有人说看这个Obs*R-squared        29.40251跟卡方分布比较，也有人说看后面的伴随概率？？？？？？

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关键词：怀特检验 异方差 observations coefficient observation 怀特

如果是看这个Obs*R-squared    29.40251，卡方分布中自由度92，0.05 的临界值为113，  那么应该不存在异方差
如果看后面的相伴概率的话 ，只有0.0006，小于0.05，那么存在异方差，，，我有点搞晕了。。。。。

看P值就好了  应该存在异方差
修正的话可以考虑加权OLS

胖胖小龟宝 发表于 2017-5-23 09:49
看P值就好了  应该存在异方差
修正的话可以考虑加权OLS

这个是选择交叉项做的，不选择交叉项的话是没有异方差的，请问这是怎么回事呢？选不选交叉项根据什么来判定呢？

宸箫墨 发表于 2017-5-23 14:50
这个是选择交叉项做的，不选择交叉项的话是没有异方差的，请问这是怎么回事呢？选不选交叉项根据什么来判 ...

想问楼主这个问题解决了没，怎么办的