脉冲响应函数分析的前提

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如果两个时间序列没有双向的Granger 因果关系，或者只有单向的因果关系，是否可以做脉冲响应函数分析呢，另外．它和方差分解有什么联系？

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 函数分析 Granger

大家 是不懂这个问题，还是不肯出手相救啊？我这个问题贴在另外一个论坛，也没有人回答，真是令人失望啊

我也不懂，也十分希望看到行家的指点。怎么没有人慷慨解囊啊？

我也一直在关注这个问题，我看有的文章上是没因果关系的就不做脉冲反应分析，从而避开了这个问题。但其中的具体原理还是希望高手来指导下啊

脉冲响应分析很多时候是根据既定的条件进行的，比如经济意义。比如分析其它因素对经济增长的影响。

方差分解是将变量预测方差进行分解的技术，某个变量预测方差可能由自身引起，也可能由系统其它变量引起，将这个预测方差分解为自身和系统其它变量作用的结果，可以发现该变量变化的原因，比如经济增长预测的方差可分解为若干影响因素作用的结果，进而得到，这些因素谁对经济增长影响最大，影响多少，作用时滞等。

脉冲响应函数是一个物理学和信息工程学的概念，涉及到复杂的数学知识（拉普拉斯反变换）

经济学一般把一个变量受到其他变量冲击和影响的程度刻划为脉冲响应，具体就是一个变量一个标准差的变化对其他变量的冲击和影响，什么时间达到影响最大（看脉冲后曲线的高度）

楼上没有说明方差分解的前提，同时一个问题是，使用方差分解，变量的顺序对结论有非常大的影响，第一个变量一般能被分解到90％以上的贡献

推荐hamilton的时间序列分析

但建议看英文原版，中译本不敢恭维

学习了

的确是统计精英！

VAR模型中方程的特征根的倒数要在单位圆内，否则VAR模型不稳定，不能做脉冲响应