怪事！关于脉冲响应函数分析，请高手解答

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对两个时间序列A和B进行脉冲响应函数分析，在内生变量框里输入的次序不同（一次是A B,另一次是B A），通过eviews5.0得出的脉冲响应图的结果怎么会完全不一样？输入A B 时得出的是A对B的一次冲击有很大响应，B对A的一次冲击没有什么响应；输入B A 时得出的是A对B的一次冲击没什么响应，B对A的一次冲击有很大响应。哪位高手能解释一下这是什么原因？

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 函数分析 Eviews5 函数 高手 解答 脉冲响应 怪事

帮你顶一下

乔分解将所有影响的公共因素强加到你的VAR模型中的第一个变量中去，也就是说结果与你VAR模型中指定的变量秩序有关，你改变了秩序很正常的
解决办法：定义脉冲时在 IMPUSE DEFINITION项目中分解方法选择 广义脉冲 结果就不会因为模型中变量指定秩序改变而改变了，也就是说结果与变量秩序无关

高人，能否详细解释一下geralized Impulses和Cholesky-d.f. adjusted这两种脉冲响应的应用有什么不同？在哪种情况下应该使用geralized Impulses，在哪种情况下又应该使用Cholesky-d.f. adjusted?不胜感激！ 3# 19721016

期待3楼的回来呀

Cholesky-d.f. adjusted实际上是运用乔分解时，当是小样本时，在估计残差的协方差估计时进行了修正（高 第2版 P310） 也就是说它实际上是修正过的乔分解（主要征对小样本进行修正），它进行脉冲时同样存在乔分解的问题：脉冲与秩序有关 而广义脉冲分解法其结果与秩序无关，它是为了避免乔分解结果与秩序有关而采用的另外一种分解方法，对样本无什么要求，只要你建立的VAR/SVAR模型稳定即可！

真正的高手啊！！！！！！！！！！

19721016 发表于 2009-10-13 15:24
Cholesky-d.f. adjusted实际上是运用乔分解时，当是小样本时，在估计残差的协方差估计时进行了修正（高 第2 ...

请问一个残差影响的脉冲（Residual: one unit)与广义脉冲响应函数有什么区别呢？应该用哪个好？

广义脉冲分解法其结果与秩序无关，它是为了避免乔分解结果与秩序有关而采用的另外一种分解方法，对样本无什么要求，只要你建立的VAR/SVAR模型稳定即可！所以即然广义脉冲分解能避免分解结果与秩序有关的麻烦，又对样本无什么要求，当满足VAR/SVAR模型稳定时，直接有广义脉冲分解，其他的很头疼！

真正的高手啊！！！！！！！！！！