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2017-5-27 00:51:47 上传

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关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 移动平均 蒙特卡 平均数 蒙特卡罗 移动平均数

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1. proc import datafile="D:\my documents\my SAS files\stk000001.xlsx" out=stk dbms=excel;
   
2. run;
   
3. 
   
4. /* 4/ 计算算术移动平均数 参数ma_n vname*/
   
5. %let ma_n=10;
   
6. %let vname=Oppr;
   
7. data MA_stk;set stk(keep=date &vname.);
   
8. retain sum 0;
   
9. sum=sum+&vname.;
   
10. ma=dif&ma_n.(sum)/&ma_n.;
    
11. if _N_ <&ma_n. then ma=.;
    
12. run;
    
13. 
    
14. 
    
15. /* 6/ 蒙特卡洛模拟，次数est_n 时间步长deltaT 股票初值S0*/
    
16. %let est_n=100;
    
17. %let deltaT=0.1;
    
18. %let s0=20;
    
19. %let N=%sysevalf(1/&deltaT. , ceil );
    
20. 
    
21. data MC;
    
22. do iter=1 to &est_n.;/*重复est_n*/
    
23. 
    
24. /*初始化每一次模拟的初始值*/
    
25. retain S_m1 0;
    
26. do _N_=(iter-1)*&N. +1  to (iter-1)*&N.+&N.;
    
27.         idx=_N_-(iter-1)*&N.;
    
28.         zeta=rand('POISSON',2);
    
29.         S0=&s0.;
    
30.         deltaT=&deltaT.;
    
31.         N=&N.;
    
32.         if _N_=(iter-1)*&N. +1         then do;S=&s0.*zeta*&deltaT.;S_m1=S;end;
    
33.                                                          else do;S=S_m1*zeta*&deltaT.;S_m1=S;end;
    
34.         output;
    
35. end;
    
36. 
    
37. end;
    
38. run;

复制代码

sqlai 发表于 2017-5-28 22:19
供参考吧

感谢感谢！第四题我一直在考虑用数组做，但是一直找不到应用到宏中的方法，感觉您的思路很简洁，非常感谢！