楼主: furoo926
2019 2

[问答] 怎么得到条件异方差的值 [推广有奖]

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楼主
furoo926 发表于 2009-9-23 17:07:16 |AI写论文

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我用820个值建立garch(1,1)模型,参数通过eviews估计出来
我怎么能得到这820个值的条件异方差(即820个条件方差值)?谢谢
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关键词:条件异方差 异方差 EVIEWS Eview GARCH 方差 条件

沙发
kemufei 发表于 2009-9-23 21:02:28
条件异方差的问题我也想知道啊
人贵坚持,善于总结。

藤椅
furoo926 发表于 2009-9-23 22:22:14
那个异方差的系数可以得到,根据递推公式可以得到820个异方差值,但是需要均值和方差的初值,即t=0时的值,怎么办呢?

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