条件异方差模型问题

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      我最近在用SAS软件做一条件异方差模型，主要是预测股票价格走势，但GARCH的残差函数无法满足服从正态分布的条件，拟合不成功。我用以下程序做的，哪位高手能教教我是怎么回事啊？我对条件异方差模型不怎么了解，我是准备用AR-GARCH模型建模的，我该如何做呢？请大侠多多指点。

data h;
infile 'G:\000.txt';
input p;
t=_n_;
proc autoreg data=h;
model p=t/nlag=5 dwprob archtest;
model p=t/nlag=2 noint garch=(p=1,q=1);
output out=out p=pp;
proc  forecast  lead=5;
run;
proc gplot data=out;
plot p*t=1 pp*t=2/overlay;
symbol1 c=red i=none v=star;   
symbol2 c=green i=join v=none l=2;
run;

 

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关键词：条件异方差 异方差 AR-GARCH模型 archTest Forecast 方差 模型 条件

你的模型和程序不一致,你怎么可能得到结果,即使得到结果也是错误的

    此话怎讲？我先建立一个以t为自变量p为因变量的线性模型，用archtest语句检验这个模型的残差是否存在异方差，如果存在异方差，就对线性模型的残差建立AR（2）-GARCH（1，1）模型，怎么模型与程序不一致呢？麻烦大侠说清楚一点。