如何估计这样的条件异方差？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

近日看了一篇文章，有以下模型：

R_i,t=a+bR_i,t-1 +cR_Mkt,t-1 +ε_i,_{t （1）}

V_i,t=d+eX_t+fY_t+gZ_t （2）

其中X_t、Y_t、Z_t 是方程（1）、（2）的外生变量。V_i,t是 ε_i,_t的条件方差。R_i,t 、R_i,t-1、 R_{Mkt,t-1 、}X_t、Y_t、Z_t都是已知的。

那篇文章说从方程（1）、（2）可以估计出V_i,t ，以及各系数，但是我不知道是怎么估计的。不知哪位高手能指点一下，不胜感激。最好说一下在EVIEWS中如何操作。谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：条件异方差 异方差 EVIEWS Views Eview 方差 条件

你再仔细读一下论文