VEC模型可以做脉冲响应吗？

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两个序列都是不平稳的，一阶差分后平稳，然后用EG两步法证明其是协整的，并建立了VEC模型。请问之后做脉冲响应分析的时候应该用原序列还是一阶差分序列呢？如果用一阶差分序列的话，那么又该怎么解释呢？

在论坛上看到说一般用VAR做脉冲响应，那我建立的VEC模型是不是没用啊，还得再建VAR然后进行脉冲响应和方差分解吗？
本人计量经济学小白，跪求大神指导，谢谢！

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关键词：VEC模型 脉冲响应 VEC EG两步法 计量经济学 模型

VEC可以做IRF的。

crystal8832 发表于 2017-5-31 04:10
VEC可以做IRF的。

谢谢大神！还想问一下，因为两个序列都是一阶差分平稳，请问做的时候是直接拿差分后的序列做IRF吗？那经济变量怎么解释哇？

cafftyo 发表于 2017-5-31 19:04
谢谢大神！还想问一下，因为两个序列都是一阶差分平稳，请问做的时候是直接拿差分后的序列做IRF吗？那经济 ...

不用差分，直接做哈。

crystal8832 发表于 2017-5-31 21:25
不用差分，直接做哈。

谢谢谢谢！帮了大忙了！！！

crystal8832 发表于 2017-5-31 21:25
不用差分，直接做哈。

大神我能再问你一个问题吗？VEC用AIC和SC准则的时候，是看整体方程的值，还是看各个方程的值啊，如图，有两个AIC和SC 的值，看上面还是下面啊（看上面的选滞后两阶，看下面的选滞后三阶，所以好纠结）谢谢！

cafftyo 发表于 2017-6-5 16:51
大神我能再问你一个问题吗？VEC用AIC和SC准则的时候，是看整体方程的值，还是看各个方程的值啊，如图，有 ...

没看懂你的意思 - -！

crystal8832 发表于 2017-6-5 16:53
没看懂你的意思 - -！

啊不好意思刚刚的图片没传上去。。。，是这个，就是 这个里面有两行，一个是各方程的AIC\SC的值，一个是总的，不知道具体看的时候应该看哪个。

最优滞后阶数有专门的命令选择哟，在view里

crystal8832 发表于 2017-6-5 22:28
最优滞后阶数有专门的命令选择哟，在view里

大神，想跟您请教几个问题：
1、看到有人说，Eviews做VECM的脉冲时，实际是把VEC(P-1)转换为VAR(P)做的脉冲，这种说法正确吗？
2、为什么我做VEC的脉冲图像没有置信区间呢？
3、VEC的平稳的判断标准，也是要满足单位根的倒数都在圆内吗？还是在圆上的单位根倒数个数＜模型准许的单位根呢？
恳请大神解答！！