vec模型的脉冲响应图

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发现变量一阶单整后存在协整关系 可以用vec模型
但是想做脉冲响应图的话
是基于var模型做还是vec模型做呢？

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关键词：VEC模型 脉冲响应 VEC VAR模型 协整关系 模型

是var模型呢

ffyyll13 发表于 2012-10-20 15:19
是var模型呢

谢谢你啊

糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-20 16:06
谢谢你啊

不客气

我感觉你跟我做得差不多哎，交流交流吧~~~~~~
你是做VAR下的脉冲响应和方差分解还是SVAR下的啊

tanke10 发表于 2012-10-24 16:17
我感觉你跟我做得差不多哎，交流交流吧~~~~~~
你是做VAR下的脉冲响应和方差分解还是SVAR下的啊

我的模型其实是vec的
现在还是很纠结 就算选var模型下的脉冲响应
不知道是用原数列还是1阶差分后的
出来的结果很是不一样啊

糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-24 20:15
我的模型其实是vec的
现在还是很纠结 就算选var模型下的脉冲响应
不知道是用原数列还是1阶差分后的

我老师提过，要是原序列不是平稳的，但是同阶单整，可以用原序列建立VAR模型的。我就按照他这个思路来的，选的最优滞后阶数刚好使得VAR模型单位根在圆内，VAP是稳定的，因此可以做脉冲响应和方差分解。不知道我这个理解对不对啊。

tanke10 发表于 2012-10-24 20:30
我老师提过，要是原序列不是平稳的，但是同阶单整，可以用原序列建立VAR模型的。我就按照他这个思路来的， ...

如果按照你们老师那个说法的话 那应该是用原序列做的

糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-24 20:15
我的模型其实是vec的
现在还是很纠结 就算选var模型下的脉冲响应
不知道是用原数列还是1阶差分后的

严格来说只有平稳的序列才能做脉冲响应，但对原序列进行差分平稳后再做脉冲响应实在不好解释经济意义呀

怎么用一阶的数据来做出脉冲响应函数