为什么美式卖出期权价值大于欧式期权

非常同意楼上的回答

怎样估算期权的时间价值？？？？？？？

xiniffer 发表于 2009-9-25 23:33
期权的价值由内在价值和时间价值构成，美和欧期权内在价值是一样的，但欧式期权时间价值可能为负，但美式期 ...

正解  与hull书上的解释基本一致

看跌期权不像看涨期权盈利空间无上限，看跌期权的盈利上限就是存续期内标的股票首次接近0值时，一旦发生这种情况，提前行权当然就能更早地变现并获得后续的投资收益（至少可以收获无风险利息收益）。而无论从现实还是理论上讲这种可能都是存在的，因此美式卖权的价值要更高。