时间序列检验有什么用？

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考虑一个多元时间序列，如果数据本身不平稳，但它的一阶差分或者二阶差分终归会平稳的，还是要做回归分析，那这些单位根检验、协整分析只是为了证明数据的可靠性？

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关键词：时间序列 多元时间序列 单位根检验 协整分析 一阶差分

用来帮助你决定究竟要怎么变换数据

夏目贵志 发表于 2017-6-3 11:40
用来帮助你决定究竟要怎么变换数据

如果有些变量是一阶单整，有些是零阶单整，做协整检验时是否可以将零阶单整的变量做一阶差分？然后对所有差分后的变量做协整检验？