次贷危机下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析

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本文采用多元GARCH模型对次贷危机以来美国股市和我国房地产市场的波动溢出效应进行了实证检验，结果显示，美国股市对我国房地产存在明显的波动溢出效应，这表明次贷危机引起的美国股市震荡和经济衰退等外部冲击，通过一系列信息传导对我国现阶段房地产市场调整产生了影响。对此，本文提出相关建议。
作者是华侨商学院的胡日东，华侨大学商学院院长，教授，博导，研究方向为金融数量分析。

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里面有具体的操作方法吗？