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各位大神，现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，随意我想问一下做时间序列主成分回归要不要做单位根，协整检验？如果要做的话是对原数据做检验还是对提取的主成分做检验？

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关键词：主成分分析 主成分回归 单位根检验 时间序列 协整检验

各位大神给点指导

大神们快来

如果你是提取主成份后做的回归，那么就对主成份提取后做单位根检验吧。对什么回归就对相应的变量做协整检验。