wald系数约束性检验stata命令

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stata命令！！！同一模型中两个不同自变量的回归系数差异性检验：
y=ax1+bx2，x1和x2都显著，且a大于b
请问，如何通过wald系数约束性检验来证明a和b的差异显不显著呢？
是 test a=b吗？


请各位高手指点。

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关键词：stata命令 Stata Wald tata 约束性 自变量 模型 如何

試試

1. sysuse auto, clear
   
2. 
   
3. reg price mpg length foreign
   
4. test mpg = length

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谢谢黄老师，我刚刚说错了，是test x1=x2，不是test a=b。。
还有一个问题，老师，您看这个图片 ，用test x1=x2这个命令为什么不显示卡方统计量呢？

黃河泉 发表于 2017-6-8 11:21
試試

老师，是不是这样，如果你用的是ols回归，那么执行test x1=x2命令的时候，显示的是F统计量；但是比如回归模型是logit回归，此时执行test x1=x2，显示的就是卡方统计量了，对吗

fuqingbaobei 发表于 2017-6-8 11:40
谢谢黄老师，我刚刚说错了，是test x1=x2，不是test a=b。。
还有一个问题，老师，您看这个图片， ...

老实说，这我就不知道了！印象中（我理论计量之部分好像都忘的差不多了！哈哈！），这边的 $F$ 与 $\chi^2$ 好像有一个关系在！

fuqingbaobei 发表于 2017-6-8 11:48
老师，是不是这样，如果你用的是ols回归，那么执行test x1=x2命令的时候，显示的是F统计量；但是比如回归 ...

似乎真的是这样！

黃河泉 发表于 2017-6-8 12:01
老实说，这我就不知道了！印象中（我理论计量之部分好像都忘的差不多了！哈哈！），这边的 $F$ 与 $\chi^ ...

https://www.stata.com/support/fa ... ibutions/index.html

请问老师两个回归模型的系数比较大小应该怎么test呀

2130427 发表于 2022-12-29 12:18
请问老师两个回归模型的系数比较大小应该怎么test呀

连享会有个推文，《如何检验分组回归后的组间系数差异？》