时间序列平稳性检验怎么进行

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请问这个平稳性检验的过程对吗？结果怎么分析？

. dfuller investment

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        24

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             17.012            -3.750            -3.000            -2.630
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000

. dfuller labor

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        24

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.244            -3.750            -3.000            -2.630
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9330

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关键词：序列平稳性检验 平稳性检验 时间序列 平稳性 Approximate

滞后阶数，平稳性检验的形式也要考虑的。

crystal8832 发表于 2017-6-9 19:48
滞后阶数，平稳性检验的形式也要考虑的。

就是要加一个滞后项吗？

wangming18 发表于 2017-6-9 20:02
就是要加一个滞后项吗？

恩，因为序列相关性会影响单位根检验的临界值，最终会影响结论，同样，是否包含截距项和趋势项或者只包含截距项以及均不包含也会影响结论。因此都需要考虑。

crystal8832 发表于 2017-6-9 23:18
恩，因为序列相关性会影响单位根检验的临界值，最终会影响结论，同样，是否包含截距项和趋势项或者只包含 ...

非常感谢你的热心回复！

wangming18 发表于 2017-6-10 10:07
非常感谢你的热心回复！

you're welcome!

不平稳吧