求助各位大侠：时间序列平稳性检验

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<p>时间序列平稳性检验：1 如果都是平稳的可以做回归或VAR</p><p>2 如果都是一阶单整，则可以进行协整检验，进一步建立VEC模型</p><p>   但是 如果平稳性检验中，变量中存在一些是平稳的，而另一些是一阶单整则怎么办呢</p>

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关键词：序列平稳性检验 平稳性检验 时间序列 各位大侠 平稳性 模型

怎么没有回答呢？？？？？？？？？？？？？？？

也想知道答案

可以对那些一阶单整的那些变量进行一些试探性的处理，比如取对数，求平方根，因为变量的不平稳多数来自于数据变化浮动过大或是数据之间差异悬殊，做取对数或史求平方根后就会大大减少数据的不平稳性。

可以对单整的变量差分再与其它变量建立模型，当然要看模型本身的经济学涵义。

还是没有懂！

  但是 如果平稳性检验中，变量中存在一些是平稳的，而另一些是一阶单整则怎么办呢？

变量中存在一些是平稳的，而另一些是一阶单整则怎么办呢？还有一些是二阶单整则怎么办呢？

能不能把水平平稳的、一阶单整、二阶单整的放到一块协整检验呢？

6# maomaolaoba
谁来回答一下啊？  我也想知道啊。。

对于一阶单整变量，只要对其进行一阶差分，它就变成了弱相关平稳的序列了（伍德里奇《计量经济学-现代观点》381页），然后把这些差分后的变量与那几个本来就平稳的变量回归就好啦。
  我也是学了个半桶水，不知说的对不对，请大侠指正。

8楼说的正确。不过模型的解释可能比较困难。

cbqywl 发表于 2008-4-3 00:43
可以对单整的变量差分再与其它变量建立模型，当然要看模型本身的经济学涵义。

如x1为一阶单整，x2为序列平稳，请问这是对x1做差分，然后与x2一起建模是吗？这样建是一直什么说法呢？协整检验？OLS回归，还是...?求指导！