模型为 y~lm(A + A:year + 控制变量)其中,变量A是连续型变量,年份year有5个因子水平,第一个水平是2014年。
问题:
(1)这时候的交互作用显著性是指该年份与2014年对因变量的影响是否有显著差异吗?
(2)将5个年份分开建立回归模型,前两个年份时,A对Y的影响显著。但当用模型y~lm(A:year + 控制变量)时,显著性检验结果相反,这是为什么呢?
(3)如果问题(2)中的后者不可信,那么我想用 y~lm(A + A:year + 控制变量)来看其他年份是否与2014年有差异,是不是也不可信了?
(4)当用5个年份分开建立回归模型时,对因变量做box-cox变换是分开做的;当用模型y~lm(A:year + 控制变量)时,对因变量做box-cox变换,使用整体数据做的,这样对吗?
学计量经济学时,虚变量这一块内容只是学了模型,对以上内容理解不深刻,希望可以听取大家的意见,或者有推荐的文章也可以。
谢谢大家~