[编程语言] S-plus求解CoVaR存在的疑惑 [推广有奖]

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楼主

alxzjiayou 发表于 2017-6-17 21:13:11 |AI写论文

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利用Copula-EVT方法求解CoVaR，利用S-plus软件求解积分公式见图片

代码如下：
dx<-function(x) (k/n)*(1/beta)*(1-xi*(x-u)/beta)^(-1-1/xi)
dx.y<-function(x)
   dcopula(cop.normal.fit,gpd.2p(x,rm.gpd),gpd.2p(rn.VaR,rn.gpd))*dx(x)
f<-function(x)
{
      out<-0*x
      for(i in 1:length(x))
            out<-integrate(dx.y,lower=-101,upper=x)$integral-0.05
out
}
CoVaR=uniroot(f,c(-100,0))$root

请问为何积分下限为负无穷，这里写为-101，这是参考别人论文附上的程序。