急，求助！关于假设检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，对于AR(1)模型：X(t)=pX(t-1)+e(t),  e(t) iid N(0,q),  t=1,...,T+h, 先用这个模型预测出的一组数列，然后对其进行hypothese test: Ho:p=0 and Ho:p=1. 请问用什么办法啊？小弟学习不久，希望大家讲的详细些，谢谢 。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：假设检验 test 模型预测 Est IID 求助 假设检验

hypothese test: Ho:p=0 and Ho:p=1

为啥有两个零假设？

我看了，我晕了，我走

我的意思是，做两次假设检验，不好意思 2# havetosay