Nonlinear IV unit root tests in panels with cross-sectional dependency

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关键词：dependency unit root Nonlinear SECTIONAL nonlinea Unit Panels root Nonlinear dependency

版主是个牛人哈，这是chang的一篇JOE的论文，这篇论文还是挺难的，里面的局部时间的方法是处理非线性非平稳的主要数学手段，最近非参非平稳这一块研究还比较的热，基本都是这个方法。不知道版主有没有这篇文章的gauss代码，有的话能不能贴出来哈，国内王少平一直都在做这个方面的研究，最近有一篇JOE马上要出了。

版主是个牛人哈，这是chang的一篇JOE的论文，这篇论文还是挺难的，里面的局部时间的方法是处理非线性非平稳的主要数学手段，最近非参非平稳这一块研究还比较的热，基本都是这个方法。不知道版主有没有这篇文章的gauss代码，有的话能不能贴出来哈，国内王少平一直都在做这个方面的研究，最近有一篇JOE马上要出了。

抱歉，这个文章的程序俺就没有了，呵呵。bigfish2007你说王少平老师中了一篇JOE吗？真是太强了，佩服佩服，王老师不愧是国内的大牛啊..............

《Journal of Econometrics 》
1 A generalized nonlinear IV unit root test for panel data with cross-sectional dependence，Volume 157, Issue 1,Pages 101-109