s有关tata面板数据hp滤波的处理问题

向各位提个问题。我的数据是1970-2014年162个国家人均gdp增长率数据，当然数据是有缺失的。现在想对人均gdp增长率年数据做hp滤波。执行命令为1.xtset ifscode year（其中ifscode为国家代码） 2.tsfilter hp c2 = e, smooth(6.25)（e为gdp增长率）。运行后，出现Number of gaps in sample:  1   (gap count includes panel changes)。并且在检查数据时发现，中间国家有一段开始c2数据消失（如图）。而当我单独提取每一个国家时，则不会出现这个问题。由于国家较多，肯定不想单独每个国家依次做。所以希望大家能给以指教。

set obs 1000
gen id=mod(_n,10)
sort id
gen x=0
bys id : gen t=_n
replace x=0.5*l.x+rnormal() if t!=1

xtset id t
tsfilter hp c2 = x, smooth(6.25)
su

我这里没问题。你要是有问题的话就是数据的问题。把数据发上来吧。

夏目贵志 发表于 2017-6-22 00:13
set obs 1000
gen id=mod(_n,10)
sort id

谢谢你，问题已经解决。还想问一个问题，我得出来两个结果一个是hpsm，一个是hpres。请问hpsm是不是指波动，而hpres是指趋势？如果是去趋势，是不是用的是hpsm？

您好，我和您遇到了同样的问题，在replace后却出现了not sorted,麻烦您帮忙看一下，谢谢！

uuugggsun 发表于 2017-6-22 09:16
谢谢你，问题已经解决。还想问一个问题，我得出来两个结果一个是hpsm，一个是hpres。请问hpsm是不是指波动 ...

他的方法还是没法解决缺失值做hp的问题啊……你是怎么解决的呢？求不吝赐教！

请问为何平滑指数为6.25，文献中不是一般采用100或25嘛?

我还是没看懂，楼主咋解决的能再说一下嘛

夏目贵志 发表于 2017-6-21 16:52
set obs 1000
gen id=mod(_n,10)
sort id

请问你这么做是啥意思啊