stata门槛模型xthreg程序分享

edith 发表于 2021-8-2 14:14
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在Stata中进行门槛模型（Threshold Regression）分析通常使用`threshold`或`threg`命令，但针对面板数据的特定命令是`xthreg`。这个命令是由王群勇教授开发的，并且专门用于处理包含个体效应和时间效应的面板数据。

### 安装 `xthreg`

首先，你需要从Stata的SSC中心安装此用户编写的命令：

```
ssc install xthreg
```

或直接在Stata中输入以下命令（如果你没有连接到互联网，这可能需要你下载并手动安装）:

```
net from https://www.iser.essex.ac.uk/research/software/program-library/stata/
net install xthreg.pkg
```

### 使用 `xthreg` 命令

一旦你成功安装了`xthreg`命令，你可以使用它来估计面板门槛回归模型。以下是一个基本的示例：

假设你的数据集在内存中，并且包含变量`y`（因变量），`x1`和`x2`（解释变量），以及`id`（个体标识符）。你想要找出`x1`是否存在门槛效应。

#### 命令语法

```
xthreg y x1 x2, id(id) threshold(x1)
```

这里：

- `y`: 因变量
- `x1 x2`: 解释变量
- `id(id)`: 指定个体标识符，告诉Stata数据集是面板结构的。
- `threshold(x1)`: 指明你想在哪个解释变量上估计门槛效应。

### 输出解读

`xthreg`命令将输出模型参数估计、标准误、t值和p值。它还会提供门槛估计值以及与门槛相关的统计测试，帮助你确定数据中是否存在显著的门槛效应及其位置。

如果需要更复杂的模型（如多门槛模型），你可以在`threshold()`选项后添加更多变量，每个变量将被单独测试以寻找潜在的门槛点。

### 注意事项

- `xthreg`命令可能需要较长时间来运行，特别是在大型数据集或复杂模型中。
- 请确保在使用任何用户编写的程序时检查版本和兼容性问题。这些程序可能会随着Stata新版本的发布而更新或修改。

以上信息应能帮助你开始进行面板门槛回归分析。如果你遇到具体的问题或者需要更深入的理解，建议阅读相关的文献或联系该命令的作者获取更多指导。

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