请教 怎么用R做时间序列的平稳性检验

x<-arima.sim(n=100,model=list(ar=c(1,-0.5)))
acf(x,lag.max = 20) #acf图
plot(x,type="l")
Box.test(xr,lag=6,type = "Ljung-Box",fitdf=0) #LM检验