stata平板数据虚拟变量问题被omit

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想研究行业因素对independent variable的影响，所以在固定效应模型中加入industry dummy。用了tabulate industry, gen(id)，一共是有15个id。结果显示这些dummy被omitted了。请问一下怎样解决呢？是不是dummy创建的方式错误了？谢谢大家了~~

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关键词：Stata 虚拟变量 tata MIT Independent

1. 你是不是写错了 (对 "independent" variable 的影响)。2. 请将指令与结果发出来！（你是不是用 xreg ..., fe）

黃河泉 发表于 2017-6-23 09:33
1. 你是不是写错了 (对 "independent" variable 的影响)。2. 请将指令与结果发出来！（你是不是用 xreg ... ...

哎呀，是对“dependent"variable的影响。我的步骤是这样子的：我用tabulate industry, gen(id)创建了dummy(id1,id2....id15)。其中变量”reform"是Year dummy： repalce reform = 1 if Year>2005; replace reform = 0 if Year < 2006.
首先我检验pooled和FE：
reg ROE diff_state LPshares Tradableshares diff_size debtratio id1 id2....id15 reform
xi: regress ROE diff_state LPshares Tradableshares diff_size debtratio id1 id2....id15 reform i.stock
testparm _Istock*
结果显示是p<0.05
之后我检验FE和RE：
xtreg ROE diff_state LPshares Tradableshares diff_size debtratio id1 id2....id15 reform, fe
结果就显示id1....id15 omitted because of collinearity。
请教老师，这样怎么解决呢？
非常非常感谢您！！！

angelzxiii 发表于 2017-6-23 18:08
哎呀，是对“dependent"variable的影响。我的步骤是这样子的：我用tabulate industry, gen(id)创建了dumm ...

你用的

1. xtreg ROE diff_state LPshares Tradableshares diff_size debtratio id1 id2....id15 reform, fe

复制代码

固定效果模型，加入不随时间改变之变量（你的 id1-id15）会与公司固定效果有完全共线性，所以会被删去！

黃河泉 发表于 2017-6-23 18:17
你用的固定效果模型，加入不随时间改变之变量（你的 id1-id15）会与公司固定效果有完全共线性，所以会被删 ...

那如果我想考虑industry dummy的影响，是不是就不能用FE了呢？ 谢谢您~

angelzxiii 发表于 2017-6-23 18:23
那如果我想考虑industry dummy的影响，是不是就不能用FE了呢？ 谢谢您~

Exactly!