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楼主: kaka200009

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[问答] 请教一个向量自回归模型的问题 [推广有奖]

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楼主

kaka200009 发表于 2009-10-8 20:22:15 |AI写论文

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关键词：向量自回归模型自回归模型向量自回归回归模型自回归请教模型向量

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19721016 发表于9楼查看完整内容

给出部分答案 1VEC是带有协整约束的VAR模型，也就是说VEC是特殊的VAR（即VEC是变量间有长期稳定关系的VAR），很有意思的是VEC 有两种表示方法：一种是常规的VAR表示法（不带差分形式的VAR）；第二种表示方法就是：带差分形式的VAR表示法（即有长期稳定关系，又有短期偏离信息，还有调节系数的信息），用什么形式取决于我们分析的目的，考虑脉冲及方差分解用形式一，考察长期稳定关系，短期偏离信息，调节则用形式二如即想考察脉 ...

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沙发

wangdaxia008 发表于 2009-10-8 21:25:59

去看高铁梅的书。上面写得很清楚

藤椅

wangdaxia008 发表于 2009-10-8 21:28:32

去看高铁梅的书。上面写得很清楚

板凳

haoannu 发表于 2009-10-9 23:38:34

脉冲分析，忘记了哦！翻翻书吧

报纸

haoannu 发表于 2009-10-9 23:43:31

脉冲分析，忘记了哦！翻翻书吧

地板

nlm0402 发表于 2009-10-10 18:03:43

我也想知道.好像不能直接使用.

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

7楼

dlut123 发表于 2009-10-13 12:20:00

如果有人能手把手的解释就更好了

8楼

19721016 发表于 2009-10-13 15:33:19

哈哈！要是谁发赏，我会给出详细的答案的

9楼

19721016 发表于 2009-10-13 15:34:55

给出部分答案
1VEC是带有协整约束的VAR模型，也就是说VEC是特殊的VAR（即VEC是变量间有长期稳定关系的VAR），很有意思的是VEC 有两种表示方法：一种是常规的VAR表示法（不带差分形式的VAR）；第二种表示方法就是：带差分形式的VAR表示法（即有长期稳定关系，又有短期偏离信息，还有调节系数的信息），用什么形式取决于我们分析的目的，考虑脉冲及方差分解用形式一，考察长期稳定关系，短期偏离信息，调节则用形式二如即想考察脉冲，方差分解，又考察长期稳定关系，短期偏离信息，调节则两种形式都用上
2 VEC要做脉冲，就要服从于脉冲的前提条件，即 VEC本身是稳定的，也就是其特征根在单位园内，你可以做图观察