关于向量自回归模型的疑问

在做向量自回归模型时，想建立如下模型：
Y~Yt-1+Yt-2+X1t-1+X1t-2+X1t+X2t+X3
Yt-1，Yt-2是Y的一阶、二阶滞后
X1t、X1t-1、X1t-2是X1的当期、一阶、二阶滞后
X2t 代表另外一个变量当期水平
X3是虚拟变量，0和1
这种模型如何用向量自回归进行计算呀？
var<-VAR(data.new,lag.max=2,ic="AIC")
summary(var)

怎么设定自己的模型呀？这算是向量自回归模型吗？谢谢

取决于你的y是否是向量，即y是代表1个还是多个变量。如果y是代表多个变量这属于一个VARX，即带外生变量的VAR，如果y只代表1个变量，那这只属于一个滞后项的时间序列回归。估计及程序使用参考任意一本讲计量软件的书，比如讲eviews计量操作的书即可

Y是单变量  但是eviews上面不能设置每个变量滞后的阶数呀@  比如x1变量设置为2阶，x2设置为1阶，x3没有滞后，怎么做呀？求解答

xuezhongcao 发表于 2018-4-3 09:54
Y是单变量  但是eviews上面不能设置每个变量滞后的阶数呀@  比如x1变量设置为2阶，x2设置为1阶，x3没有滞后 ...

eviews里变量名后加(-k)代表k阶滞后

谢谢 ！ 能用R实现吗？ 向量自回归与普通的OLS结果有区别吗？@crossbone254