传统的计量经济方法都是以经济理论为基础来描述变量的关系,
不太注重变量之间的动态关系,尤其是系统的动态关系,在进行
回归时也要先假定内生变量和外生变量。而有的情况下几个变量
构成一个比较稳定的系统,而且变量都是内生变量。而VAR模型
不以经济理论为基础,采用联立方程的形式,内生变量对模型的
全部内生变量的滞后值进行回归,从而估计出内生变量的动态关
系。
VAR模型在实证分析中应用的非常普遍,通过进一步预测和
脉冲分析,看变量之间的相互影响。还有建立在VAR模型基础上
的格兰杰因果关系,来看变量之间的格兰杰因果关系。
类似内容都会在2012年11月9号到11号在上海举办的时间序列案例应用分析现场培训班中详细讲到,需要的人可以关注一下:
http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=152