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雷达卡
1、 假设一个投资组合包含每股股票市场的3只股票，它们是美国铝业公司（Alcoa）、美国运通公司（AmericanExpress）和ABT公司。日简单收益率数据来自文件d-a2a-0110.txt.使用GARCH模型得到这些股票的条件协方差矩阵，样本周期从2008年9月29日到2010年12月31日。对于样本周期，得到最小方差组合的权重和相应的波动率，并绘制权重和波动率图。
2.考虑苹果公司的日简单收益率，时间从2007年1月3日到2010年12月31日。数据文件为d-a2a-0110.txt。对日收益率建立一个高斯GARCH(1,1)模型。假设每年无风险利率为1%，股票当前价格为350美元，如果执行价格是355美元，到期时间是10个交易日。用模拟方法来计算欧式看涨期权的价格。
3.考虑持有价值100万美元的苹果公司股票的多头。为了评估该头寸的风险，应用从2001年1月2日至2011年9月30日的苹果公司股票日对数收益率，此数据可以从文件d-aapl-0111.txt中得到。设尾概率为p=0.01。计算该头寸的下一个交易日和接下来10个交易日的VaR和ES。
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