求：金融工程博士毕业论文研究方向（与利率有关的）

请教高人：金融工程博士毕业论文研究方向！关于利率方面的，还有那些地方可以作为博士毕业论文题目的？
请高人指教，小弟不想走弯路了，太累了！小弟拜谢了！

来求博士研究方向实在是有点不应该呀
做利率的话，如果做理论，前两年和macro factor的联合建模很热，但是因为大多是在affine model的框架下，做实证比较好做，迅速就被无数人做了，如果LZ找个新技术用其他角度切入可能会有点意思。另外，credit spread早也被做了n多了，国内的市场data和产品的限制做也做不出什么东西了，但是liquidity目前还是最热的话题，不论是stock market还是bond market，所以做liquidity和interbank market 的microstructure可能还比较有意思，这也取决于数据了。做理论模型的话，跳跃，多因子，market model都已经做得很多了，如果没有超人的数学功底还是不要涉足好了

提几个建议：
1. 关于利率时间结构模型和衍生工具标价的量化分析已经被写得太多，虽说还有很多文章可以做，因为很多问题也没有定论，但是不建议，因为我个人觉得投入和产出不太匹配，因为你花很多时间，其实只是锦上添花。
2. 关于中国利率时间结构和固息工具、市场的发展，这个方面研究还不多。尤其是借鉴其他国家情况的量化研究。
3. 利率时间结构和货币政策的互动关系。这个话题在成熟市场的研究有一些，针对中国的也比较少。
4. 不完全市场条件下的利率衍生工具标价（结合中国情况），理论性可以很强，成果也可能很实用，投行或者投资公司都需要这样的量化研究。
5. 你也可以考虑一下信用利差的研究，这个方面的专家将来中国各大银行都将会比较缺。

从将来找工作的角度，后面几个都不错。不过有的更适合商业银行， 有的监管， 有的投行，你可以考虑自己将来的计划。这一点也挺重要的。

忻海 发表于 2009-10-13 15:58
提几个建议：
1. 关于利率时间结构模型和衍生工具标价的量化分析已经被写得太多，虽说还有很多文章可以做，因为很多问题也没有定论，但是不建议，因为我个人觉得投入和产出不太匹配，因为你花很多时间，其实只是锦上添花。
2. 关于中国利率时间结构和固息工具、市场的发展，这个方面研究还不多。尤其是借鉴其他国家情况的量化研究。
3. 利率时间结构和货币政策的互动关系。这个话题在成熟市场的研究有一些，针对中国的也比较少。
4. 不完全市场条件下的利率衍生工具标价（结合中国情况），理论性可以很强，成果也可能很实用，投行或者投资公司都需要这样的量化研究。
5. 你也可以考虑一下信用利差的研究，这个方面的专家将来中国各大银行都将会比较缺。

从将来找工作的角度，后面几个都不错。不过有的更适合商业银行， 有的监管， 有的投行，你可以考虑自己将来的计划。这一点也挺重要的。

中国利率的政策面比较强，所以个人觉得第三个研究方向是不错的。中国衍生工具的应用性方面我了解的不多，所以也不敢多讲，但是只是知道国内这个方面确实落后很多。举个例子就是权证的发展，汗颜！
信用利差这块倒是块肥肉，不过数据是问题。如果处理全样本的话，国有商业银行和股份制银行有必要做下区分研究！

十分感谢诸位好心人的帮忙！小弟在这里深深鞠躬了！
小弟本科硕士都是学金融数学的。数学基础较好。对“垃圾树”大哥提出的新技术，通过傅立叶变换技术来研究affine modle是否可行？
如果做理论模型，除了跳跃、多因子、market model以外，目前的热点在什么地方呢？

casa 发表于 2009-10-14 10:15
十分感谢诸位好心人的帮忙！小弟在这里深深鞠躬了！
小弟本科硕士都是学金融数学的。数学基础较好。对“垃圾树”大哥提出的新技术，通过傅立叶变换技术来研究affine modle是否可行？
如果做理论模型，除了跳跃、多因子、market model以外，目前的热点在什么地方呢？

这个方面的东西我只是看过部分研究文献，并没有实地做过！
除了垃圾树所指出的部分研究面之外，我倒是觉得国内利率的政策面确实是考虑的热点.
虽然政策面对于我们研究是一个障碍，不过也提供了研究的新起点！
在处理利率的时候使用的模型有跳跃、多因子等，我们还可以适当考虑利率和汇率联动，以及国际资本流动、资产储备等，来考察政策面的利率之外的因素是否对高层实施行为有影响，做个tobit或者logit分析什么的。利率的模型变化万千，我们要自己原创一个模型比较难。

忻海 发表于 2009-10-13 15:58
提几个建议：
1. 关于利率时间结构模型和衍生工具标价的量化分析已经被写得太多，虽说还有很多文章可以做，因为很多问题也没有定论，但是不建议，因为我个人觉得投入和产出不太匹配，因为你花很多时间，其实只是锦上添花。
2. 关于中国利率时间结构和固息工具、市场的发展，这个方面研究还不多。尤其是借鉴其他国家情况的量化研究。
3. 利率时间结构和货币政策的互动关系。这个话题在成熟市场的研究有一些，针对中国的也比较少。
4. 不完全市场条件下的利率衍生工具标价（结合中国情况），理论性可以很强，成果也可能很实用，投行或者投资公司都需要这样的量化研究。
5. 你也可以考虑一下信用利差的研究，这个方面的专家将来中国各大银行都将会比较缺。

从将来找工作的角度，后面几个都不错。不过有的更适合商业银行， 有的监管， 有的投行，你可以考虑自己将来的计划。这一点也挺重要的。

good advice. noted.

都是牛人啊

都是牛人啊
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=170546

我是今年刚上的金融博士，上了博士之后才发现原来自己什么都不会，基础是如此之差，请问楼上的各位牛人，博士期间的学习应该如何规划好，请各位给点意见吧。