求：金融工程博士毕业论文研究方向（与利率有关的）

请教高人：金融工程博士毕业论文研究方向！关于利率方面的，还有那些地方可以作为博士毕业论文题目的？
请高人指教，小弟不想走弯路了，太累了！小弟拜谢了！

一般来说，博士生的研究方向应该与导师的关系很大吧，一般都是导师的项目有关，应该不是漫无目的的

一般是和导师的项目有关，但是不都是这样！

博士都快毕业了，肯定已经发了几篇文章了吧？在这些研究过程中就没有一个方向吗？

考虑危机情况下的利率期限结构，在危机情况下，由于信用及信心问题，利率期限结构会很大不同于一般情况，可以考虑对此建立模型，可以考虑结合进来讨论的危机风险管理的建模方法。

同上，金融工程要设计模型，利率期限结构模型是一个可研究领域，不过国内已经有10来个博士论文是这方面的，要创新不是太容易。建议结合中国市场，提出中国的利率期限结构模型。

try time dependend heston model with multifactors... try to see if it can price rate exotics like cms spread range accrual swaps in line with market...

分形市场中的利率期限结构，呵呵

7# jumboichigo
Its difficult to get the market prices of cms spread range accrual swaps because of illiquidity, then how to check?

check papers from vladimir piterbarg...