[英文文献] 验证动态一般均衡模型预测 [推广有奖]

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信息维护858 发表于 2005-11-30 16:10:55 |AI写论文

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英文文献：验证动态一般均衡模型预测
英文文献作者：Li, NaiChia,Roe, Terry L.
英文文献摘要：
根据数据校准的结构性一般均衡模型中所维持的假设，往往使经济学家和政策制定者对其经验基础感到不安。动态一般均衡(DGE)理论及其经验应用的进展加剧了这种不安全，因为这些模型提供的预测带来了验证问题的前沿。在这里，开发了一些方法来测量DGE预测中易于实现的偏差大小。我们采用一致性相关测度，并引入时间函数法来评估DGE预测中的偏差。提出了一种时间序列置信区间法，用于从“坏”预测中正式判断“好”预测。用一个校正后的DGE模型来说明它们。时间函数法允许选择函数形式和预测误差的上限。时间序列置信区间方法允许DGE结果被竞争的时间序列模型的标准评估。如果DGE结果和时间序列预测一样好，那么DGE模型就是一个更好的框架，因为它不仅提供“好的”预测，而且还能洞察产生结果的经济结构。为了说明这些方法，我们校准了台湾1988年的数据，一个多部门的基于拉姆西的DGE模型。该模型可以预测经济的各个方面，其准确性令人惊讶，但不尽相同。所提出的验证措施在区分不同的模型参数值和检测模型改进方面显示了有效性。这些度量在统计上也是有意义的，并且不需要对结果或数据的分布进行任意的概率假设。