毕业论文，紧急求助。关于系统gmm估计，解释变量变换单位，影响回归结果的解释。

希望各位朋友能给于帮助，毕业论文，卡在这里有点着急。情况是这样，我用ols回归时，当变换解释变量的单位时，除了回归系数变化相同单位，本质上不用影响回归结果，这点也比较符合常理。但是当我使用gmm回归时，命令如下。xtdpdsys volay regime1 regime2 regime3 regime4 regime5 regime6 actotal polity2,maxldep(3) endogenous(a,lag(0,2)) endogenous(ctt,lag(0,2)) endogenous(fdi,lag(0,2)) endogenous(gfce,lag(0,2)) endogenous(lninflation,lag(0,2)) endogenous(tradeopenness,lag(0,2)) endogenous(lnpopulation,lag(0,2)) endogenous(remittance,lag(0,2)) endogenous(hhhi,lag(0,2)) endogenous(m,lag(0,2)) twostep vce(robust) 发现在将图中所标识解释变量a，ctt乘以100，分别变成agriculture和cttps变量.hhi乘以10000后变为hhi变量，再次回归。统计结果发生重大变化，且变量全部不显著。所以不知道如何解释，是命令的错误还是其它原因。如图。希望大家能够帮忙看看，万分感谢。

uuugggsun 发表于 2017-7-8 20:23
你好，和泉哥，你可以帮我回答两个问题吗，有点着急，谢谢了？1公式里的符号有点看不懂，假设x和c是外生变 ...

根据你的假设，x 和 c 是外生变量、f 是内生变量。大致是这样

1. xtabond2 y L.y x c f, gmm(L.(f), lag(1 2)) twostep robust

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老实说，xtabond2 之选项太多，我实在讲不完（尤其看起来你又是新手），你应该参考 http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0159。

我没用过 xtdpdsys，请试试 (先安装 ssc install xtabond2)

1. use http://www.stata-press.com/data/r7/abdata.dta, clear
   
2. sum
   
3. xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq small
   
4. gen ww = w/10
   
5. gen kk = 10*k
   
6. xtabond2 n l.n l(0/1).(ww kk) yr1980-yr1984, gmm(l.n ww kk) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq small

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黃河泉 发表于 2017-7-8 19:19
我没用过 xtdpdsys，请试试 (先安装 ssc install xtabond2)

你好，和泉哥，你可以帮我回答两个问题吗，有点着急，谢谢了？1公式里的符号有点看不懂，假设x和c是外生变量。f是内生变量（简化一下）。你能帮我写下xtabond2系统gmm回归的公式吗？2  xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq small
    xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, mz) robust twostep small h(2)
    xtabond2 n l(1/2).n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984) robust twostep small。
这三个公式，是我查help文件找到的，请问各自有什么不同。

黃河泉 发表于 2017-7-8 16:45
根据你的假设，x 和 c 是外生变量、f 是内生变量。大致是这样老实说，xtabond2 之选项太多，我实在讲不完 ...

的确是新手。好的，谢谢泉哥。