楼主: njustchen
8466 15

[问答] 关于格兰杰因果关系是否要序列平稳？ 请教高手 [推广有奖]

11楼
yette 发表于 2010-2-20 10:43:34
非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

12楼
yette 发表于 2010-2-20 10:44:28
再补充一下：协整检验中要用到每个序列的单整阶数。
13楼
yette 发表于 2010-2-20 11:01:22
另外可以参考http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... =%B8%F1%C0%BC%BD%DC。里面说得很清楚，很详细呢
14楼
caoshuishui 在职认证  发表于 2010-2-22 23:28:24
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存在协整关系,直接用即可.现在中文教材上都要求平稳或者存在协整关系.
        解决争议最好是看格兰杰的原文.

Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-555331.html

1.52 MB
已有 1 人评分学术水平 热心指数 收起 理由
coofy21cn + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 学术水平 + 1  热心指数 + 1   查看全部评分

15楼
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-5-9 10:34:26
caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:28
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...
QQ截图20130509102516.jpg ，您好，不知您对我从您提供的文章中勾选的2句原文做和理解？
16楼
bolt2012 发表于 2014-5-14 23:23:35
caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:28
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...
这个得马 有空下来看看 这话真是格兰杰本人说的？。。
返回列表
12
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-26 15:22