forvalues i=1(1)‘N’ {
* 在估计窗口内估计市场模型
qui reg ret market_return if (id==‘i’ & estimation_window==1)
* 得到全样本范围内的正常回报率, 即 market_return 的全样本拟合值
predict p if id==‘i’
* 在事件窗口内计算正常回报率
replace predicted_return = p if (id==‘i’ & event_window==1)
drop p
}
这个点了脑子都搞蒙了,跪谢大神了!
另外 谁有连玉君事件分析法 对于长期绩效的应用程序,可以论坛币买的。谢谢