商业银行信贷违约风险测度的SBP模型研究

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要：对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中, 样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差, 导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型), 对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明, SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型), 对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判, 而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。
关键词：贷款 违约概率 样本选择 偏差 SBP模型 UP模型

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：银行信贷 违约风险 商业银行 SBP 商业银 模型 风险 商业银行 信贷 SBP

1# cici林


能把你的资料发到我邮箱吗?邮箱是421105783@qq.com,以后可以多交流哈！我是学财务管理的研一学生

谢谢。。。。。