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楼主: 唉人好累66
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[交易策略] 【干货分享】从零开始学量化:10ADX、DMI指标策略 [推广有奖]

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1.策略介绍及逻辑
   策略介绍
   ADX(average directional indicator) 平均趋向指数,常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统(DMI)一起使用,利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势,ADX数值不能显示趋势的发展  方向。但是如果趋势存在,ADX可以衡量趋势的强度。
[ADX的计算方法(默认区间14天)]
Step 1. 计算Directional movement (动向变化值)


+DM:当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高,即为上升动向+DM。上升幅度为:当日最高价减去昨日最高价。


-DM:当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低,即为下降动向-DM。下降幅度为:昨日最低价减去今日最低价。


Step 2 . 计算True Range (真实波幅)


TR =∣最高价-最低价∣,∣最高价-昨收∣,∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值


Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数)


+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100


Step 4: 计算ADX


DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。
DX=[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100


ADX是DX的14天平滑平均线。
ADX = SMA(DX, 14)


[ADX和DMI的一些解读]
不论上升趋势或下降趋势,ADX的读数越大,趋势越明显。
  衡量趋势强度时,需要比较几天的ADX 读数,观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升,代表趋势转强;如果ADX读数下降,意味着趋势转弱。
  当+DI14从下向上递增突破-DI14时,显示市场内部有新的多头买家进场,愿意以较高的价格买进,因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时,显示市场内部有新的空头卖家出货, 愿意以较低卖出,为离场信号。
策略逻辑:
使用ADX的相对上升下降来判断趋势。配合双均线信号一起用。
  在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用,以避免在横盘中多次交易。
2.策略代码
   2.1配置文件【adx_dmi_stock.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)

  1. <font face="simsun">[strategy]
  2. username=
  3. password=
  4. ;回测模式
  5. mode=4
  6. td_addr=localhost:8001
  7. strategy_id=
  8. ;订阅代码注意及时更新
  9. subscribe_symbols=

  10. [backtest]
  11. start_time=2016-01-01 09:00:00
  12. end_time=2016-12-18 15:00:00

  13. ;策略初始资金
  14. initial_cash=1000000

  15. ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
  16. transaction_ratio=1

  17. ;手续费率,默认=0(不计算手续费)
  18. commission_ratio=0.0003

  19. ;滑点比率,默认=0(无滑点)
  20. slippage_ratio=0.00246

  21. ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
  22. price_type=1

  23. ;基准
  24. bench_symbol=SHSE.000903

  25. [para]
  26. ;数据订阅周期
  27. bar_type=86400

  28. ;ADX、DMI指标数据周期
  29. adx_period=14
  30. dmi_period=14
  31. ma_short_period=5
  32. ma_long_period=20

  33. #止盈止损
  34. ;是否固定止盈止损
  35. is_fixation_stop=0
  36. ;是否移动止盈
  37. is_movement_stop=1

  38. ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
  39. stop_fixation_profit=0.35
  40. ;亏损比率
  41. stop_fixation_loss=0.068

  42. ;移动止盈比率
  43. stop_movement_profit=0.068

  44. ;累计开仓距离当前的最大交易日
  45. ;若开仓距今超过这个日期,则认为未开过仓
  46. open_max_days=22

  47. ;历史数据长度
  48. hist_size=30

  49. ;开仓量
  50. open_vol=5000

  51. ##############################################################
  52. # logger settings
  53. ##############################################################
  54. [loggers]
  55. keys=root

  56. [logger_root]
  57. level=INFO
  58. handlers=file

  59. [handlers]
  60. keys=file

  61. [handler_file]
  62. class=handlers.RotatingFileHandler
  63. args=('adx_dmi_stock.log','a',1000,5)
  64. formatter=simple

  65. [handler_console]
  66. class=StreamHandler
  67. args = (sys.stdout,)
  68. formatter=simple

  69. [formatters]
  70. keys = simple

  71. [formatter_simple]
  72. format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s</font>
复制代码
    2.2策略文件【adx_dmi_stock.py】(代码过长无法上传,详细内容见证经社——                          http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=58&extra=page%3D1)3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package

功能函数原型参数返回值
参数名含义
sys提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。



sys.argv[0]当前程序名
sys.argv获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。sys.argvsys.argv[1]第一个参数
sys.argv[2]第二个参数
arrow标准的时间日期库。
ta-lib被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandasPython Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的
time返回当前时间的时间戳time.time()

返回当前时间的时间戳
len返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。len(s)s对象返回对象长度。
append用于在列表末尾添加新的对象。list.append(obj)obj添加到列表末尾的对象。该方法无返回值,但是会修改原来的列表。


   3.2掘金接口函数

功能函数原型参数返回值
参数名类型说明
on_bar响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。on_bar(bar)barbarbar数据
open_long异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_long异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
open_short异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_short(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_short异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
get_last_n_dailybars提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')symbolstring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000Bar列表
nint提取的数据条数
end_timestring指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)symbol_liststring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码DailyBar列表
begin_timestring开始日期, 如2015-10-19
end_timestring结束日期, 如2015-10-30
get_position查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。get_position(exchange, sec_id, side);exchangestring交易所代码Position对象,持仓信息
sec_idstring证券代码
sideint买卖方向






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以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:从零开始 DMI ADX Directional Transaction

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顶顶顶~好贴莫沉

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GMT+8, 2024-3-28 21:56