求问大神循环多次 多元线性回归 如何提取pvalue~！

各位大神 我用了循环语句回归 得出系数 想提取p值，b1 和t_bo是可以提取出来的，经过循环之后会存储在stata的表格里，但是每次运行到replace p_bo 就会提示命令无效，同样的命令为什么到了p_bo就不行？
我是用t= b/se 就算出t，再用t调用函数求p的


reg rate3 bondr10y tspread cspread sml hml rmrf if code == `n'
  *estat vif
  replace b1=_b[bondr10y] in `n'
  replace t_bo = _b[bondr10y]/_se[bondr10y] in `n' //求出t值
  replace p_bo = 2*ttail(e(df_r), abs(`t_bo')) in `n'  //计算得出pvalue

******************************详细回归程序如下********************************************

*开头
cap log close
set more off
cd "E:\job\model"
use panalmix2.dta, clear
xtset fundid week
egen code = group(fundid)

//作图发现有好多异常值
graph hbox rate in 1/3080, over(fundid)
graph save "E:\job\model\ratebox40.gph", asis replace //保存图
graph use "E:\job\model\ratebox40.gph" //打开图


//删除离群点
gen rate3 = rate
*br
_pctile rate3, percentile (10 90)
drop if rate3 < r(r1)
drop if rate3 > r(r2)

*进行回归

gen b1=. //用b来记录5Y国债收益率系数
gen b2=. //记录期限利差系数
gen b3=. //记录信用利差系数
gen t_bo=.
gen t_ts=.
gen t_cs=.
gen p_bo=.
gen p_ts=.
gen p_cs=.
replace b1=_b[bondr10y]
replace t_bo = _b[bondr10y]/_se[bondr10y]
local 2*ttail(e(df_r), abs(`t_bo'))
di

forvalues n = 1/114{
  dis _s(8) `n'
  reg rate3 bondr10y tspread cspread sml hml rmrf if code == `n'
  *estat vif
  replace b1=_b[bondr10y] in `n'
  replace t_bo = _b[bondr10y]/_se[bondr10y] in `n' //求出t值
  replace p_bo = 2*ttail(e(df_r), abs(`t_bo')) in `n'  //计算得出pvalue

  replace b2=_b[tspread] in `n'
  replace t_ts= _b[tspread]/_se[tspread] in `n' //求出t值
  replace p_ts= 2*ttail(e(df_r),abs('t_ts')) in `n'  //计算得出pvalue

  replace b3=_b[cspread] in `n'
   local t_ts = _b[tspread]/_se[tspread]
   replace t_cs= _b[cspread]/_se[cspread] in `n' //求出t值
  replace p_cs=2*ttail(e(df_r),abs(`t_cs')) in `n'  //计算得出pvalue

  }
sum b1 b2 b3, d
*tabstat b1 p_bo b2 p_ts b3 p_cs,stats(mean sd p25 med p75 min max) c(s) f(%6.2f)
tabstat b1 p_bo b2 p_ts b3 p_cs,c(s) f(%6.2f)

kyxxx 发表于 2017-8-2 20:13
不太明白诶 可不可以详细点呀~

这个较简单

1. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year . .) by(company)
   
2. gen df = reg_nobs - 3
   
3. foreach v in mvalue kstock {
   
4.   gen double `v'_t = b_`v'/se_`v'
   
5.   gen double `v'_p = 2*ttail(df, abs(`v'_t))
   
6. }

复制代码

请安装 ssc install rangestat 并见其说明 (help rangestat)。

請先安装 ssc install rangestat 与 ssc install rangerun，然后修改

1. clear all
   
2. webuse grunfeld, clear
   
3. 
   
4. * define the program and include all desired commands
   
5. program myreg
   
6.    if _N < 5 exit   
   
7.    regress invest mvalue
   
8.    gen b_mvalue = _b[mvalue]
   
9.    gen b_cons = _b[_cons]   
   
10.    gen t_mvalue = _b[mvalue]/_se[mvalue]
    
11.    gen t_cons = _b[_cons]/_se[_cons]
    
12.    gen p_mvalue =  2*ttail(e(df_r), abs(t_mvalue))
    
13.    gen p_cons = 2*ttail(e(df_r), abs(t_cons))   
    
14. end
    
15. 
    
16. rangerun myreg, interval(year . .) by(company) use(invest mvalue)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-8-1 16:18
請先安装 ssc install rangestat 与 ssc install rangerun，然后修改

不太明白诶 可不可以详细点呀~

黃河泉 发表于 2017-8-1 16:18
請先安装 ssc install rangestat 与 ssc install rangerun，然后修改

可不可以再帮我看一下code为什么不会循环呢？
只能提取到code=1的数值

forvalues code = 1/3{  //code不同表示不同的基金
  local j = 1
    while day[`j']<791{     
      replace rate1 = rate in `j'    // 提取一支基金再一段时间内的数据
      replace bondr10y1 = bondr10y in `j'
      replace tspread1 = tspread in `j'
      replace cspread1 = cspread in `j'
      replace sml1 = sml in `j'
      replace hml1 = hml in `j'
      replace rmrf1 = rmrf in `j'
      dis _s(10) `j'
      local j = `j'+1
      }
    }

kyxxx 发表于 2017-8-3 10:11
可不可以再帮我看一下code为什么不会循环呢？
只能提取到code=1的数值

老实说，在可能的范围内，我几乎不用 foreach/forvalues 。

黃河泉 发表于 2017-8-3 11:45
老实说，在可能的范围内，我几乎不用 foreach/forvalues 。

那还是用while吗

黃河泉 发表于 2017-8-3 11:45
老实说，在可能的范围内，我几乎不用 foreach/forvalues 。

那还是用while吗