选的股市周数据,有显著自回归所以就先用VAR然后取残差用BEKK模型估计
但是ARCH除了11,22,33项值都是0,pvalue=1,GARCH的也是这样。。。
这是为什么呢,数据直接应该有关系才对。。。
另外不用VAR直接BEKK估计,出来的数据看起来还比较正常。。。
反而用R做的话,数据也没这么奇怪,但是R的mgarch包拟合出来BEKK的残差结果很烂。。。
不知道问题说的清楚不,
各位大神帮帮忙吧,谢谢了!
楼主: yhy1990
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[问答] SPLUS里做VAR-BEKK时参数pvalue都是1 |
初中生 14%
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