用stata做事件研究法时定义事件窗口的问题

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命令如下：
sort company_id date
by company_id: gen datenum=_n
by company_id: gen target=datenum if date==event_date
egen td=min(target), by(company_id)
drop target
gen dif=datenum-td
但上述命令是在事件日为交易日的前提条件之下才成立，我的问题是如果事件日不是交易日的话该用什么命名来定义事件窗口呢？

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关键词：Stata 事件研究法 事件研究 tata 研究法

你看的是普利斯顿大学的那个方法吧，按照他的程序，若事件日为非交易日，在合并的时候就会被drop掉的。
除了直接drop，也可以把事件日之后的最后一个交易日作为事件日。
但是个人觉得直接drop掉比较好，毕竟一般事件窗口天数都比较少，少一两天差别就很大了。

lzy1201020112 发表于 2017-8-5 17:28
你看的是普利斯顿大学的那个方法吧，按照他的程序，若事件日为非交易日，在合并的时候就会被drop掉的。
除 ...

嗯　还是不想删掉　删掉的话样本量就太少了　只能手工处理了