小白在做bekk-garch模型,然后开始wald检验,但是就是出不来结果。麻烦帮忙看看为什么会出现倒数两句呀。
麻烦大家了,实在是不好意思。看users guide没看出个所以然来,所以才来论坛寻求帮助。
以下为完整程序(也是根据论坛贴的程序改的,但是出不了结果):
open date "C:\Users\pc\Desktop\数据\R300Rau.xls"
data(format=xls,org=columns) 1 2914 Rau R300
set Ra=Rau
set R3=R300
system(model=var1)
variables Ra R3
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)
set stdRa = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR3 = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=7)
# stdRa
@mvqstat(lags=7)
# stdR3
@mvqstat(lags=7)
# stdRa stdR3
set stdRasq = stdRa**2
set stdR3sq = stdR3**2
@mvqstat(lags=7)
# stdRasq
@mvqstat(lags=7)
# stdR3sq
@mvqstat(lags=7)
# stdRasq stdR3sq