多元线形回归还是面板数据

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请教：我想比较分析中外银行盈利能力的影响因素，设想分别对中外银行作多元线形回归分析，得到因变量为银行（若干家银行）盈利能力（ROA）与多个自变量（成本收入比，净利息收益率、非利息收益率、不良贷款率）的关系，也想知道各自变量的影响程度。然后比较两个结果，这样可行吗？如果用eviews 具体步骤是怎样的，要做什么检验，T，F检验即可？

由于数据范围为5年，单位为年，银行也有几家不同的，是不是要用面板数据分析？
还是可以用多元线形回归分析，包括不同银行的数据？

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关键词：面板数据 EVIEWS 面板数据分析 不良贷款率 多个自变量

多元是指多变量
线性是指模型方程类型是线性关系
所以与面板数据分析不矛盾的
你可以考虑用面板做 不过五年数据时序短 不太适合时序分析 侧重截面会好点

T/F是回归必做的   其他的还有共线性等检验是需要的

明白了，那我选用多元线性分析，请问共线性检验如何操作，还有其他检验吗，对于上述的变量，我是否可以只做T/F?

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-15 14:04
多元是指多变量
线性是指模型方程类型是线性关系
所以与面板数据分析不矛盾的

请问，具体该如何作面板数据的多元回归分析呢？ 我看了以下网上的资料，我这样理解可以吗？
1. 平稳性检验，即ADF检验，可做可不做，但是问题是，在论文上，是不是要表明，不做的依据呢？
2. 在EViews中输入面板数据
3. 直接作联合模型检验，看结果，可能要加入一阶差分数据
4. 作Hausman检验，确定是固定效应还是随机效应
5. 加入效应进行回归分析，然后分析结果，是不是要看T/F？

谢谢

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-15 14:04
多元是指多变量
线性是指模型方程类型是线性关系
所以与面板数据分析不矛盾的

请问，具体该如何作面板数据的多元回归分析呢？ 我看了以下网上的资料，我这样理解可以吗？
1. 平稳性检验，即ADF检验，可做可不做，但是问题是，在论文上，是不是要表明，不做的依据呢？
2. 在EViews中输入面板数据
3. 直接作联合模型检验，看结果，可能要加入一阶差分数据
4. 作Hausman检验，确定是固定效应还是随机效应
5. 加入效应进行回归分析，然后分析结果，是不是要看T/F？

谢谢

daynightstudy 发表于 2017-8-19 11:53
请问，具体该如何作面板数据的多元回归分析呢？ 我看了以下网上的资料，我这样理解可以吗？
1. 平稳性检 ...

基本可以 不过如果不做单位根 协整也可以不做 差分就要看是否有需要了