SAS日期（时间）数据对齐

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在finance领域，将时间序列对齐（align）是数据处理中经常要用到的，这种对齐可能是时点的对齐（point-in-time），如匹配公司上一年末的财报信息，也可能要对齐到一个区间（interval），如根据过去6个月的股票收益构建投资组合，根据过去8个季度的盈余计算盈余的波动性。利用SAS时间序列处理函数INTNX可以比较容易的移动时间序列数据，请看下面的例子。

这样能够最好的利用日期数据的特性，而不是将日期数据仅仅作为数值型数据进行运算。

1. data datetime;
   
2.     input stkcd date ;
   
3.     date_in_point1=intnx('month', date, 1, 'E');     /* 移动到下个月初 */
   
4.     date_in_point2=intnx('month', date, 1, 'B');     /* 移动到下个月末 */
   
5.     date_in_point3=intnx('year', date, -1, 'E');     /* 移动到去年末 */
   
6.     date_in_point4=intnx('qtr', date, -1, 'E');      /* 移动到上个季度底 */
   
7.     * 取[-1, -13]月度窗口;
   
8.     date_interval_right1=intnx('month', date, -2, 'E');
   
9.     date_interval_left1=intnx('month', date, -13, 'B');
   
10.     * 取过去8个季度;
    
11.     date_interval_right2=intnx('qtr', date, -1, 'E');
    
12.     date_interval_left2=intnx('qtr', date, -8, 'B');
    
13. 
    
14.     format date date_in_point1 date_in_point2 date_in_point3 date_in_point4
    
15.     date_interval_left1 date_interval_left2 date_interval_right1 date_interval_right2
    
16.     mmddyy10.;
    
17.    
    
18.     label   date_in_point1='移动到下个月初'
    
19.             date_in_point2='移动到下个月初'
    
20.             date_in_point3='移动到去年末'      
    
21.             date_in_point4='移动到上个季度底'
    
22.             date_interval_left1='取[-1, -13]月度窗口开始'  
    
23.             date_interval_right1='取[-1, -13]月度窗口结束'
    
24.             date_interval_left2='取过去8个季度开始'  
    
25.             date_interval_right2='取过去8个季度结束';
    
26.             
    
27. datalines;
    
28. 0000001 20000
    
29. 0000001 20030
    
30. 0000002 20060
    
31. 6000003 20090
    
32. 6000020 20120
    
33. ;
    
34. run;
    
35. 
    
36. proc print data=datetime label; run;

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关键词：datetime Interval Finance 时间序列数据 Financ