请教关于处理内生性问题

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请教大家，为了处理内生性问题，选择了两个工具变量，得到以下结果，Cragg-Donald F统计量为1707.012，明显大于Stock-Yogo的10%水平上的临界值，是不是表明选择的工具变量是合适的？

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关键词：内生性问题 性问题 内生性 Donald Stock

这说明不存在弱工具变量问题，再看过度识别检验，通过。识别不足检验，也通过。从这个结果看，工具变量的选取没啥问题。

也得到了davidson-mackinnon test of exogeneity  为13.28644 f(1,83)  p-value=4.6e-04的检验结果，应该表明通过了检验

我在处理内生性问题时，也得到了davidson-mackinnon test of exogeneity  为13.28644 f(1,83)  p-value=4.6e-04的检验结果，应该表明通过了检验

工具变量不好找，要求工具变量都与扰动项不相关，通过过度识别检验也证实了使用工具变量的外生性，在２sls的第一阶段，使用的两个工具变量都显著

zdlspace 发表于 2021-2-22 22:16
这说明不存在弱工具变量问题，再看过度识别检验，通过。识别不足检验，也通过。从这个结果看，工具变量的选 ...

谢谢！不存在弱工具变量，也通过了过度识别检验和识别不足检验，同时我重新更换了一个工具变量，使得工具变量在一阶段的结果也较显著，谢谢啊。

根据Stock and Yogo（2002）提供的临界值表，2SLS的模型F统计量均大于20，因此可以拒绝期望最大规模超过10%；而2SLS模型F统计量均大于10，因此可以拒绝期望最大规模超过15%，但不能拒绝其超过10%。综上分析，可以认为，在一般显著水平下弱工具变量的风险非常小。