[重磅原创][Python语言]A股数据实现101 Formulaic Alphas_#1_#101

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    WorldQuant在2015年发布文章《101 Formulaic Alphas》，公开了101个价量因子公式，以下代码使用A股数据实现了此101个Alphas中的82个，剩余的Alphas无法实现（例如使用了indneutralize函数的均未实现）。
    代码基础函数及#1~#60Alpha计算函数参考了uqer里分享的源代码(原作者只实现了前60个函数，后面的函数都是本人自己改的啦)，因不清楚原作者的数据格式及python版本，有十几个Alphas函数并不能直接运行，本人对部分函数进行了调整，对部分参数进行了四舍五入取整操作（rolling不接受小数），如果错误请指出并联系我进行修正，谢谢。
￣へ￣：各个Alphas函数均已验证可以计算出结果，至于算的对不对就不知道啦(⊙﹏⊙)b
    900+行源代码，附带完整中文注释，附带2组使用用例，一键输出82个Alphas因子，小白用户均可理解阅读，请尊重本人10天的劳动成果，转载请保留备注中的信息！！！


程序优点：本脚本完全使用python基础类库，可以单机无网络使用；学生等研究人员可以使用Tushare数据源获取数据进行Alphas研究。
程序缺点：Alphas函数是实现了，但是不知道这些都是什么含义啊，完全没有业务解释啊，领导问起了怎么说啊...
文献地址：https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf
数据来源：Tushare、Wind数据库
参考资料：Formulaic 101 Alpha （Alpha#1 - Alpha#60），https://*/community/share/58187c71228e5b43fb5c3197
运行环境：Python3.6，Python2.7版本未测试，不保证在低版本python环境下可用

未实现的Alphas列表：


101 Formulaic Alphas_#1_#101.rar (263.52 KB, 需要: 50 个论坛币) 本附件包括：

• 101 Formulaic Alphas_#1_#101_170821.py
• data_000021.csv
• 101AlphasWeb.pdf
• 101 Formulaic Alphas_#1_#101_170821.py.bak

2017-8-22 09:02:10 上传

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关键词：python语言 Formula python Alpha form

楼主，太贵了。。。。。。。。。。

谢谢分享

太好了 正需要

A股101alpha的实现可以在www.bigquant.com上快速实现，还是免费的

stud2008 发表于 2017-8-22 09:12
WorldQuant在2015年发布文章《101 Formulaic Alphas》，公开了101个价量因子公式，以下代码使用A股数据 ...

好贵，没有钱啊

好东西

原作用panel写的原因之一就是要算cross sectional的rank。。。改了之后这rank有问题阿，建议作者再检查下逻辑，辛苦了

先点个赞，为了下载特意买了一个月VIP。业务解释就算了，不求甚解了，领导问起来就送他一本151 trading strategies让他自己领悟吧………