F检验

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得到S1、S2、S3后，如何结算，然后再查临界值确定是否变截距模型的，谢谢

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关键词：F检验 临界值

H0：对于不同横截面模型截距项相同（建立混合估计模型）。SSEr
    H1：对于不同横截面模型的截距项不同（建立时刻固定效应模型）。SSEu
    F统计量定义为：

    F=[( SSEr - SSEu)/(T+k－2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]

    其中，SSEr，SSEu分别表示约束模型（混合估计模型的）和非约束模型（个体固定效应模型的）的残差平方和（Sum squared resid）。非约束模型比约束模型多了T–1个被估参数。需要指出的是：当模型中含有k个解释变量时，F统计量的分母自由度是NT-T- k。通过对F统计量我们将可选择准确、最佳的估计模型。
    在作回归时也是四步：
   
    第一步，先作混合效应模型： 在cross-section 一栏选择None ，Period也是None；Weights是cross-section Weights，然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来，就是SSEr
    第二步：作个体固定效用模型：在cross-section 一栏选择Fixed ，Period也是None；Weights是cross-section Weights，然后把回归结果的Sum squared resid值复制出来，就是SSEu
    第三步：根据公式F=[( SSEr - SSEu)/(T+k－2)]/[ SSEu/(NT-T-k)]。计算出结果。其中，T为年数，不管我们的数据是unbalance还是balance看observations就行了，也即Total pool (balanced) observations:的值，但是如果是balance我们也可以计算，也即是每一年的企业数的总和。比如说我们研究10年，每一年又500加企业，则NT＝10×500＝5000。K为解释变量，不含被解释变量。
    第四步，根据计算出来的结果查F值分布表。看是否通过检验。检验准则：当F> Fα(T-1, NT-T-k) , α=0.01,0.05或0.1时，拒绝原假设，则结论是应该建立个体固定效应模型，反之，接受原假设，则不能建立个体固定效应模型。

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:52
H0：对于不同横截面模型截距项相同（建立混合估计模型）。SSEr
    H1：对于不同横截面模型的截距项不同（ ...

请问，不用测s1,s2,s3吗
另外，weights 为什么要选cross-section weights呢

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:52
H0：对于不同横截面模型截距项相同（建立混合估计模型）。SSEr
    H1：对于不同横截面模型的截距项不同（ ...

请问，不用测s1,s2,s3吗
另外，weights 为什么要选cross-section weights呢

有两个 sum squared resid,该选哪个呢

daynightstudy 发表于 2017-8-23 21:46
有两个 sum squared resid,该选哪个呢

有两个 sum squared resid,该选哪个呢

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:52
H0：对于不同横截面模型截距项相同（建立混合估计模型）。SSEr
    H1：对于不同横截面模型的截距项不同（ ...

请教，为什么网上还有一种计算如图， 为什么不同呢？

daynightstudy 发表于 2017-8-26 01:43
请教，为什么网上还有一种计算如图， 为什么不同呢？

同问，应该用哪一种呀？