楼主: abcsk
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[求助答疑] 请问鞅方法和动态规划方法都是求解连续时间最优控制的方法吗? [推广有奖]

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abcsk 发表于 2017-8-23 23:29:53 |AI写论文

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请问鞅方法和动态规划方法都是求解连续时间最优控制的方法吗?

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关键词:动态规划 最优控制 连续时间

沙发
crossbone254 发表于 2017-8-24 11:13:54
鞅方法以我的知识只清楚在衍生品定价中有这个叫法,主要指在等价鞅测度下对衍生品进行定价,与求解最优控制没有关系。
动态规划实质上并不是求解方法而是一种求解思路,并不是只有与时间有关的问题可以使用,连续时间最优控制当然可以使用动态规划来求解。
可以参考https://bbs.pinggu.org/thread-3286616-1-1.html 里发的书
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