求助，如何补齐交易数据

求助：最近在编程，想把没有交易的数据补齐，具体如下： 现有数据是2014-2017年以来所有的债券交易数据，该数据集仅包含每只债券有交易日的数据，如果某只债券在某个交易日没有交易，则该交易日的数据中，是不含这只债券的任何信息。 因此，我想把在交易日没有交易的债券数据补齐，用之前最近一个有交易的数据补齐到该无交易日，即，假设债券A在T日有过交易，下一次交易是T+6日，我想把T+1至T+5之间的交易数据用T日的实际交易数据补齐。 现有的数据格式如下： date code name Price YTM volum duration tudu 2016-03-31 150218.IB 15国开18 103.7198 3.2738 1680000.00 8.0082 74.4721 2016-03-31 160401.IB 16农发01 100.0196 2.4301 634000.00 0.7699 1.2987 2016-03-31 150210.IB 15国开10 106.5665 3.3550 625000.00 7.4693 66.4642 2016-03-31 160408.IB 16农发08 100.0991 3.3575 473000.00 8.5682 83.2349 2016-03-31 150207.IB 15国开07 102.8417 2.7050 441000.00 1.8921 5.3589 2016-03-30 150405.IB 15农发05 104.3136 3.4000 332000.00 7.6888 67.7383 2016-03-30 150220.IB 15国开20 101.7638 3.0300 322000.00 4.1675 21.1054 2016-03-30 150208.IB 15国开08 104.1179 3.0300 319000.00 3.6673 17.0548 2016-03-30 150413.IB 15农发13 100.0260 2.4498 309000.00 0.1425 0.1551 2016-03-30 150211.IB 15国开11 100.0795 2.4101 298000.00 0.1151 0.1223 2016-03-30 150414.IB 15农发14 101.4893 2.7114 262000.00 2.0449 6.0478

xuchao_wuxi 发表于 2017-9-9 21:42
运行了一下还是不对啊，因为债券A在T+1日没有交易时，T+1交易日的一整行数据都是缺失的。

1. data old;
   
2. input date yymmdd10.        code $12.        name $10.        Price        YTM        volum        duration        tudu;
   
3. format date yymmdd10.;
   
4. cards;
   
5. 2016-3-31        150218.IB        15国开18        103.7198        3.2738        1680000        8.0082        74.4721
   
6. 2016-3-31        160401.IB        16农发01        100.0196        2.4301        634000        0.7699        1.2987
   
7. 2016-3-31        150210.IB        15国开10        106.5665        3.355        625000        7.4693        66.4642
   
8. 2016-3-31        160408.IB        16农发08        100.0991        3.3575        473000        8.5682        83.2349
   
9. 2016-3-31        150207.IB        15国开07        102.8417        2.705        441000        1.8921        5.3589
   
10. 2016-3-30        150405.IB        15农发05        104.3136        3.4        332000        7.6888        67.7383
    
11. 2016-3-30        150220.IB        15国开20        101.7638        3.03        322000        4.1675        21.1054
    
12. 2016-3-30        150208.IB        15国开08        104.1179        3.03        319000        3.6673        17.0548
    
13. 2016-3-30        150413.IB        15农发13        100.026        2.4498        309000        0.1425        0.1551
    
14. 2016-3-30        150211.IB        15国开11        100.0795        2.4101        298000        0.1151        0.1223
    
15. 2016-3-30        150414.IB        15农发14        101.4893        2.7114        262000        2.0449        6.0478
    
16. ;
    
17. run;
    
18. 
    
19. proc sql noprint;
    
20.         create table date_list as
    
21.         select distinct date from old;
    
22.         create table code_list as
    
23.         select distinct code, name from old;
    
24.         create table data_code_list as
    
25.         select * from date_list, code_list;
    
26.         create table new as
    
27.         select * from data_code_list as a left join old as b
    
28.         on a.date=b.date and a.code=b.code;
    
29. quit;
    
30. 
    
31. proc sort data=new;
    
32.         by code date;
    
33. run;
    
34. 
    
35. data new;
    
36.         set new;
    
37.         by code date;
    
38.         retain price_temp YTM_temp volum_temp duration_temp tudu_temp;
    
39.         if not missing(price) or first.code then do;
    
40.                 price_temp=price;
    
41.                 YTM_temp=YTM;
    
42.                 volum_temp=volum;
    
43.                 duration_temp=duration;
    
44.                 tudu_temp=tudu;
    
45.         end;
    
46.         else do;
    
47.                 price=price_temp;
    
48.                 YTM=YTM_temp;
    
49.                 volum=volum_temp;
    
50.                 duration=duration_temp;
    
51.                 tudu=tudu_temp;
    
52.         end;
    
53. run;

复制代码

proc sort data=old;
by code date;
run;
data new;
set old;
retain price_temp;
if not missing(price) or first.code then price_temp=price;
else price=price_temp;
run;

l1i2n3i4n5g 发表于 2017-9-9 10:09
proc sort data=old;
by code date;
run;

运行了一下还是不对啊，因为债券A在T+1日没有交易时，T+1交易日的一整行数据都是缺失的。