请教前辈，对样本进行分组回归会影响结论的可靠性吗？

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1.图示为2013年发表在《会计研究》中的《市场竞争、EVA评价与企业过度投资》。
2.论文中解释变量为过度投资。自变量为EVA业绩评价，研究市场竞争对EVA业绩评价与过度投资之间关系的调节作用。

3.文中按照市场竞争进行分组，分别对全样本、高竞争组样本和低竞争组样本分别回归。发现市场竞争程度越高，EVA 业绩评价指标越有效，制约企业过度投资行为的作用越显著。（高竞争样本EVA系数显著，低竞争样本EVA系数不显著）

4.我的疑惑是：这样的分组回归可以吗，会不会影响结论可靠性呢？依据是在论坛上看到有朋友回复是，人为的根据一定的标准将样本分为两份，这可能导致样本选择偏误的问题。建议就在一个总的样本里讨论现在的这个问题。如果非要分组讨论，我还是上面那个意思，A与B将总体样本分成2份了，各自反映的子样本总体都不一样，就没有啥可比性了（即使两个模型的指标都一样）。因为子总体变异的信息都不一样，没有多大的可比性。（by :xddlovejiao1314，https://bbs.pinggu.org/thread-4183781-1-1.html）

5.我也在做类似的模型，分组做得到的结论很显著，结论和上篇论文类似。但放到一个样本后两者的交乘项并不显著。所以求教前辈，可以分组回归，再比较系数的显著性吗？

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关键词：分组回归 可靠性 thread pinggu 过度投资

我也很想知道这个问题，题主，你找到答案了吗？

同样好奇这个问题，关注

解决了吗 ？

cygnus1234 发表于 2019-6-20 17:10
解决了吗 ？

后面发现很多没有一定。每个人观点不一样。看你到时审稿人意见

On_Air 发表于 2019-6-20 19:54
后面发现很多没有一定。每个人观点不一样。看你到时审稿人意见

首先 谢谢您的回复。我最近是在做硕士毕业论文，发现分组回归后，可以得到一些比较有趣的结论，但是之前分组回归的文章遇到的比较少，如果你们发期刊都可以进行分组回归的话，那我想我这里也没什么问题了。

cygnus1234 发表于 2019-6-21 10:25
首先 谢谢您的回复。我最近是在做硕士毕业论文，发现分组回归后，可以得到一些比较有趣的结论，但是之前分 ...

如果，分组和交乘一致话，结论更说服力

On_Air 发表于 2019-6-21 15:05
如果，分组和交乘一致话，结论更说服力

我的模型应该是做不出来交乘项的，我是按照国企、民营将总样本拆分，然后分组回归的。
原模型中有这个企业性质的虚拟变量，由于不显著我才想到试试分组回归。

在连玉君老师的论文《如何检验分组回归后的组间系数差异？》中，他认为“实证分析中，经常需要对比分析两个子样本组的系数是否存在差异。如果两个样本组中的模型设定是相同的，则两组之间的系数大小是可以比较的，而且这种比较在多数实证分析中都是非常必要的。”或者参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370