何求单只股票的β系数而且要分析其稳定性

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请问如何求单只股票的β系数而且要分析其稳定性。。怎么下手做啊？

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关键词：单只股票 稳定性 β系数 而且 如何 稳定性

求静态的β系数可以用市场模型，比较简单...至于稳定性分析，个人认为单只股票的β稳定性检验，最好求出一个β系数序列，然后用单位根检验...比较容易操作

b=COVm,i/sdm*sdi        
最快用EXCEL做，REGRESSION MODEL, 结果里面的R2说明了他的稳定性。

上面两位的讲的加起来一块做下应该不错

david_zhang 发表于 2009-11-4 00:32
b=COVm,i/sdm*sdi        
最快用EXCEL做，REGRESSION MODEL, 结果里面的R2说明了他的稳定性。

区间估计 分段估计，这种稳定性的检验好像有新方法，之前有chow检验，还有什么就忘记了。看过09年的数量经济有一篇文章，但是忘记方法了。

可以做一个 移动的beta时间序列（t日计算 t-250,t的beta值）样本，看看方差如何

还是版主厉害。。。。。。。。。

怎么下手做啊？怎么下手做啊？

单个的β，直接用excel做回归即可。
如果要检验β的稳定性
那么首先需要建立一个β序列，然后再用ADF检验这个序列的平稳性吧。

找一只股票的数据，每个交易日的收盘价，然后以相应时期的国库券收益率或者银行利率作为risk free rate，再算出同期大盘的收益率，用eviews或者excel简单回归一下，那个斜率系数就是beta值